Izračun št. lotov za nakupno/prodajno naročilo se zaokrožuje glede na izbarn parameter 'Zaokrožitev št. lotov'.

 

Nakupno naročilo

 

Izračun števila lotov za nakup na podlagi želenega ciljnega deleža v portfelju upošteva:

 

Formula za izračun št. lotov je tako sledeča:

 

kjer je

N – število lotov za nakup,

ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število oz. glede na izbrani parameter,

Vport – vrednost portfelja v EUR (upoštevajoč neizvršena naročila),

Dcilj % – ciljni delež FI v portfelju v %,

Dtren % – obstoječi delež FI v portfelju v % (upoštevajoč neizvršena naročila),

TFI – dani tečaj FI,

Tval – tečaj tuje valute.

 

V primeru dolžniških finančnih instrumentov se izračun prilagodi in se upošteva preostala glavnica VP ter natečene obresti do tekočega datuma glede na vnesen kupon v šifrantu papirjev.

 

V razpoložljivem stanju denarnih sredstev se upoštevajo denarna sredstva stranke na računu v vseh valutah v izbranem trenutku, odprte terjatve v vseh valutah, odprte obveznosti v vseh valutah, založena sredstva stranke ter prištejejo se depoziti in depoziti na odpoklic, v kolikor je opcija potrjena. V razp. denarno stanje se upoštevajo tudi odprta naročila, če sta parametra vključena. Preračun v EUR se izvede po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na izbrani trenutek.

 

Formula za izračun št. lotov glede na razpoložljivo stanje denarja je sledeča:

kjer je

N – število lotov za nakup,

ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število,

Vrazp– vrednost razpoložljivih denarnih sredstev v EUR (upoštevajoč depozite in depozite na odpoklic, ter odprta naročila, če so parametri vključeni),

D % – delež za denarnih sredstev za nakup v %,

TFI – dani tečaj FI,

Tval – tečaj tuje valute.

 

V primeru izbranega nakupa, gre seveda za povečanje naložbe za izbrani %. V obstoječo se vštevajo še neizvršena naročila izbranega FI, če sta parametra vključena. Izračun v tem primeru je preprost:

 

kjer je

N – število lotov za nakup,

ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število,

Z – število lotov trenutno v zalogi, zastavljeni loti se ne upoštevajo (vključno z neizvršenimi naročili za izbran FI),

D % – delež povečanja naložbe npr. 30%.

 

Prodajno naročilo

 

Izračun števila lotov za prodajo na podlagi želenega ciljnega deleža v portfelju upošteva:

 

Formula za izračun št. lotov je tako sledeča:

 

Kjer je

P – število lotov za prodajo,

ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število,

Vport – vrednost portfelja v EUR, upoštevajoč št. lotov neizvršenih naročil, če je parameter vključen,

Dcilj % – ciljni delež FI v portfelju v %,

Dtren % – obstoječi delež FI v portfelju v %, , upoštevajoč št. lotov neizvršenih naročil, če je parameter vključen,

TFI – dani tečaj FI,

Tval – tečaj tuje valute.

 

V primeru dolžniških finančnih instrumentov se izračun prilagodi in se upošteva preostala glavnica VP ter natečene obresti.

 

V primeru izbrane prodaje, gre seveda za zmanjšanje naložbe za izbrani %. Izračun je preprost:

Kjer je

P – število lotov za prodajo,

ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število,

Z – število lotov trenutno v zalogi, , upoštevajoč št. lotov neizvršenih naročil, če je parameter vključen,

D % – delež zmanjšanja naložbe npr. 30%.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?algoritem_izracuna_t__lotov.htm